Анализ соблюдения российскими банками нормативов ликвидности

Ликвидность банковского сектора – важнейший индикатор денежно-кредитной политики, который требует соответствующую оценку и должное управление. Оценка уровня ликвидности банковского сектора и его управление проводится на основе показателя структурного дефицита/ профицита ликвидности. Структурный дефицит/ профицит представляет собой разницу между требованиями Банка России к банкам по операциям рефинансирования и требованиями банков к Банку России по операциям абсорбирования ликвидности.
В таблице 4 можно заметить грубое несоответствие активов и пассивов.
Этот дисбаланс был выражен долей ликвидных активов по срокам, оставшимся до востребования свыше 1 года, в общей сумме ликвидных активов составляет свыше 40%, а доля обязательств по срокам, оставшимся до погашения свыше 1 года, в сумме всех обязательств – ниже 20%

. Таким образом, если доля рассматриваемых активов превышает долю соответствующих по сроку пассивов, то в банковском секторе наблюдается риск избыточной ликвидности. Банки продолжили увеличивать и наращивать степень трансформации краткосрочных обязательств в более длинные вложения: отношение превышения долгосрочных (свыше 1 года) ликвидных активов над обязательствами со сроком погашения свыше 1 года к краткосрочным обязательствам (1 год и менее) на конец 2018 года составило 35,2% (на начало периода – 31,9%)